Trading System Operatore

Quantitative Strategist Trading System Operator. GX2 Systems, LLC cerca di riempire la posizione of. Quantitative Strategist Trading System Operator. The Quantitative Strategist Trading System Operator lavorerà sia in un ruolo commerciale di produzione, nonché una capacità quantitativa teorica in sede GX2 sistema s in Chicago membro Questo team è responsabile per il trading Desk per il monitoraggio e il sostegno sia un motivo di rottura del sistema algoritmico di esecuzione, nonché un mezzo in tempo reale basato sul web e di nuovo sistema di rischio ufficio il candidato lavorerà anche con il team di ricerca quantitativa di backtest, ottimizzare , e sviluppare metodi e algoritmi migliorati per il commercio automatizzato Questo ruolo offre la possibilità di conoscere la complessità di un sistema di trading automatico in modo hands-on e applicare le competenze algoritmiche quantitative per sviluppare e migliorare le strategie di trading il candidato avrà la possibilità di vedere il attuazione diretta del loro lavoro su una posizione basis. This quotidiana comporta il monitoraggio intensivo dei diversi sistemi e mercati in tutta la sessione asiatica le ore di copertura sono Domenica 4 00 PM-11 30PM e Lunedi al Giovedi 2 PM-11 30PM CST. Technical o quantitativa laurea o BA. Ability di comunicare con chiarezza sia form. Experience verbale e scritto con una delle seguenti SQL, Python, C, R, C. Strong etica del lavoro indipendente esigente attenzione detail. Outstanding capacità di analisi e passione per la ricerca di indagine. la posizione richiede uso massiccio di e-mail, messaggistica istantanea, e la comunicazione telefonica sia con sistema di gestione e gli utenti clients. Familiarity la risoluzione dei problemi di Linux OS. Strong Excel skills. Basic delle reti ping, nslookup, traceroute, netstat, telnet. Skills che migliorano considerazione. MS in matematica finanziaria, dottorato di ricerca con specialità quantitativa, o simile esperienza di test degree. Familiarity with. QA o scripting skill. Familiarity con bash, SSH. Familiarity con Nagios. How a apply. If siete interessati a presentare domanda per questa posizione con GX2, si prega di inviare il vostro curriculum e una copertina to. GX2 Systems è una società affiliata di Ginevra Global Holdings, LLC. quick links. Quantitative Strategist Trading System Operator - il membro team è responsabile per il trading desk per il monitoraggio e il sostegno sia un motivo di rottura algoritmica sistema di esecuzione così come un web-based in tempo reale media e sistema di rischio di back office il candidato lavorerà anche con il capo della ricerca quantitativa di backtest, ottimizzare e sviluppare metodi e algoritmi per trade. We automatizzato migliorate scelto di utilizzare GX2, invece di la nostra piattaforma di esecuzione proprietaria per spread multi-gambe più di 12 mesi fa la nostra strategia sfrutta le anomalie relative value in buoni del Tesoro di cassa e futures dei titoli di stato e coinvolge significativo fatturato abbiamo preso la decisione perché abbiamo creduto che avremmo potuto ridurre i costi complessivi di transazione ed eliminare legging rischio senza il costo di sostenere la nostra propria applicazione o il costo di colocation in più sedi la nostra decisione si è rivelata corretta e non abbiamo rammarica il team di GX2 sono stati molto reattivo e siamo lieti di come si sta sviluppando la piattaforma further. I utilizzare il piattaforma GX2 in congiunzione con un tradizionale auto-spalmatore, e lo considerano uno strumento eccellente ed essenziale perché i miei riempimenti sono garantiti, posso camminare lontano dalla mia scrivania e lasciare i miei ordini di lavoro, senza preoccuparsi di perdere una parte del commercio, infatti , ora corro i miei ordini attraverso le sessioni asiatiche ed europee, senza l'utilizzo di un commerciante di notte Inoltre, il sistema RTPL è il rischio migliore e la posizione del monitor io ho usato, e prevede una quantità enorme di customization. Clear, informazioni concise riconciliazione consegnato prontamente soffia altri strumenti di back office di riconciliazione fuori dei water. Gives il commerciante quello che vogliono, quando lo vogliono un aggiornamento atteso da tempo la dichiarazione tradizionale questo taglia fuori superfluo strumento informazioni. Questo salva le nostre ore di back-office al mattino una volta la nostra azienda di compensazione consegnare le loro dichiarazioni la riconciliazione è fatto in un sistemi instant. GX2, LLC è una joint venture con Ginevra Trading ed i suoi affiliati in questo ruolo, Geneva Trading ha assistito GX2 per lo sviluppo e la diffusione di test RTPL, e ha ora completamente implementato RTPL come il suo back globale e middle-office azienda solution. Our è molto soddisfatto della decisione di ricorrere GX2 s middle e back piattaforma ufficio RTPL troviamo la funzionalità per essere estremamente intuitivo e facile da navigare, e un enorme miglioramento rispetto eredità sistemi L'interfaccia utente è liscia con funzionalità finestra flessibile monitor di rischio è in tempo reale con funzionalità di import export per una facile interazione con altri modelli di tempo speso per il nostro processo di riconciliazione quotidiano è stato ridotto da 90 La straight Through Processing al nostro sistema di contabilità è liscia, precisa e veloce il database robusto e affidabile rende le funzioni di reporting una brezza Finalmente c'è una soluzione tutto in uno per principali imprese commerciali che sono stati meno abbienti da quelle grandi piattaforme costosi architettati per l'FCM GX2 Systems, LLC è una joint venture con Geneva Trading e i suoi affiliati in questo ruolo, Geneva Trading ha assistito GX2 per lo sviluppo e la diffusione di test RTPL, ed è ora pienamente attuata RTPL come i suoi risultati back e middle-office solution. Disclaimer ipotetica o prestazioni simulate globale hanno LIMITI DETERMINATI a DIFFERENZA dI UN REALE PRESTAZIONI RECORD, risultati simulati non rappresentano trading reale Inoltre, poiché i mestieri NON SONO EFFETTIVAMENTE stato eseguito, i risultati possono avere sovra o sotto-compensato l'eventuale impatto, dei fattori di mercato certi, come la mancanza di liquidità simulato TRADING PROGRAMMI IN GENERALE sono inoltre soggetti a FATTO CHE sono stati progettati con il senno di poi nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account volontà o sia idonea a conseguire PROFITTI O PERDITE SIMILI A QUELLI SHOWN. EasyLanguage e TradeStation sono marchi registrati di TradeStation Technologies, Inc. Introduction una delle maggiori tendenze nel commercio al dettaglio negli ultimi dieci anni è stato l'aumento della popolarità di trading automatico in questo tipo di commercio, noto anche come esecuzione automatica ordine, comprare e vendere i segnali generati da un sistema di trading vengono eseguite automaticamente da una piattaforma collegata al commerciante s conto di intermediazione Questo permette a mani libere di trading, che consente l'esecuzione più veloce, meno errori, e la possibilità di scambiare tempi più brevi con strategies. As frequenza più alta sempre più i commercianti si sono spostati al trading automatizzato , l'interesse per strategie di trading sistematico è aumentata, mentre alcuni commercianti sviluppare le proprie strategie di trading, molti commercianti non hanno le competenze di programmazione necessarie per realizzare le loro idee Altri commercianti non hanno la conoscenza specifica dei metodi di negoziazione tecnici o l'esperienza necessaria per progettare una strategia praticabile Anche per gli operatori con le competenze necessarie per lo sviluppo di sistemi di trading, il tempo e lo sforzo richiesto per sviluppare una buona strategia è spesso una soluzione deterrent. A sviluppato di recente a questo problema è l'uso di algoritmi informatici per generare automaticamente il codice sistema di negoziazione l'obiettivo di questo approccio è di automatizzare molte delle fasi del processo tradizionale di sviluppo di sistemi di trading Nel tradizionale approccio, manuale per strategia di sviluppo, il commerciante seleziona gli elementi della strategia di trading sulla base di precedenti esperienze e la conoscenza dei tipi di indicatori, di entrata e di ordine di uscita tecnici, e progettazione strategia Comunemente, una strategia si basa su una ipotesi di mercato che è, un'idea di come il mercato funziona una strategia di trading praticabile è tipicamente sviluppato attraverso un lungo processo di tentativi ed errori che coinvolge numerose iterazioni, revisioni e test fino a risultati accettabili sono achieved. This tradizionale processo di sviluppo di sistemi di trading è molto tempo e comporta sistematicamente eliminando molte idee che semplicemente don t lavoro Inoltre, tutti i commercianti di avere pregiudizi su come i mercati funzionano, e questi pregiudizi possono influenzare il processo di sviluppo del sistema In alcuni casi, questi pregiudizi possono essere utili, ma possono anche limitare i possibili sistemi il commerciante potrebbe considerare piuttosto che partire con una vista parziale e un set limitato di regole, un generatore automatico di codice inizia con un grande insieme di regole e le ricerche in modo imparziale per la combinazioni che funzionano mentre rapidamente eliminando quelli che don t. This articolo presenta una panoramica dei metodi di produzione automatica del codice per la costruzione di sistemi di trading Entrambi i metodi semplici e complessi sono discussi un semplice metodo ad hoc, viene presentato che possono essere implementati in TradeStation s linguaggio di scripting per EasyLanguage trovare strategie del modello basato su prezzi di base un approccio più complesso basato sulla programmazione genetica è anche discussed. Automatically generare sistemi di trading è un'idea interessante, tuttavia, ci sono diversi svantaggi, nonché per una cosa, gli approcci rigorosi, come quelli basati sulla programmazione genetica, sono complessi e difficili da attuare inoltre, la generazione automatica del codice si basa generalmente sulla simulazione storica, il che significa che s un processo di ottimizzazione come tale, il rischio di un eccesso di montaggio deve essere indirizzata Questi avvertimenti sono anche discussed. The approccio di base l'algoritmo di base per la costruzione sistemi di trading che utilizzano la generazione automatica del codice è descritta di seguito in figura 1 Si inizia con un metodo per combinare diversi elementi della strategia di trading Questi elementi possono includere vari indicatori tecnici, come ad esempio le medie mobili, stocastico, e così via diversi tipi di ordini di entrata e uscita e le condizioni logiche per entrare e uscire il market. Figure 1 algoritmo di base per la strategia automatizzata building. After i diversi elementi sono combinati in una strategia coerente, che possono essere valutate sul mercato o mercati di interesse Ciò richiede prezzi di dati di mercato, il volume, aperto interessi, ecc per ogni mercato generale, si avrebbe anche una serie di obiettivi di compilazione per aiutare rango o segnare ogni Esempi di strategia di obiettivi di build includono varie misure di performance, come ad esempio l'utile netto, prelievo, percentuale di vincitori, fattore di profitto, e così via Questi potrebbero essere indicate come requisiti minimi, come ad esempio un fattore di profitto di almeno 2 0, o come obiettivi per massimizzare, come massimizzare i passaggi netti generazione strategia profit. The e la valutazione sono ripetute fino a quando i criteri di terminazione sono soddisfatti La terminazione criteri potrebbero essere semplice come la creazione di un numero predeterminato di strategie diverse, o il processo potrebbe essere interrotto dopo nessun ulteriore miglioramento degli obiettivi di costruire si ottiene Tipicamente, un algoritmo di ottimizzazione è usato per guidare le strategie verso quelli che soddisfano gli obiettivi costruire il finale strategie sono quelli con il più alto rango o punteggio in base agli obiettivi di build Si potrebbe prendere la migliore strategia singola o salvare un numero o di tutte le strategie, ordinati per obiettivi di build Se ci sono più obiettivi di build, una media ponderata può essere utilizzato per formare un singolo metric. This è la vista più base del sistema automatico di costruzione Una descrizione più dettagliata verrà fornita più avanti nella sezione sulla programmazione genetica Questa descrizione ignora l'importante problema over-montaggio, in cui la strategia misura così strettamente ai dati di mercato che s usato durante il processo di compilazione che la strategia doesn t eseguire bene in futuro, quando applicato ai nuovi dati Questo problema è anche rivolto Base below. Theoretical del codice automatico generazione Come descritto in precedenza, la costruzione di un sistema di trading automatico utilizzando il codice generazione è essenzialmente un problema di ottimizzazione la combinazione di elementi di strategia che massimizza gli obiettivi di build è preso come la strategia finale Alcuni commercianti si opporrebbe che i sistemi di negoziazione devono essere costruiti sulla base di una ipotesi di comportamenti di mercato o l'azione Se si dispone di una buona ipotesi di come il funzionamento dei mercati, una strategia può essere costruito intorno a questa ipotesi e testato Se funziona, supporta l'ipotesi e giustifica il fatto di negoziazione strategy. In, l'approccio qui descritto non è fondamentalmente diverso da quello Ogni strategia candidato costruito durante il processo di compilazione, come illustrato in figura 1, è essenzialmente una ipotesi che sia supportato o esclusa dalla valutazione Se out-of-campione serve test, le strategie finali possono essere ulteriormente supportate o confutate dal out-of-sample results. Another modo per visualizzare generazione automatica di codice è un problema di inferenza statistica i dati di prezzo può essere pensato come una combinazione di segnale e rumore il segnale è la parte commerciabile dei dati, e il rumore è tutto il resto In questo contesto, il processo di costruzione strategia è un non lineare della curva-montaggio problema in cui l'obiettivo è trovare strategie che misura il segnale ignorando il rumore ed evitare over-montaggio Allo stesso tempo, i dati di mercato è spesso non stazionario proprietà statistiche cambiano nel tempo una strategia di successo è quindi uno che si adatta gli elementi fissi del segnale mercato con adeguati gradi di libertà per evitare un eccessivo aderente Sebbene discusso più dettagliatamente in seguito, out-of-campione di verifica è generalmente utilizzato per verificare che le strategie non sono over-fit al market. Pattern Generatore di codice di sistema per TradeStation Questa sezione descrive un approccio ad hoc per la generazione automatica di codice in cui un sistema di negoziazione per TradeStation genera automaticamente gli altri, sistemi di trading modello-base per le ricerche di sistema TradeStation il AutoSystemGen per un insieme di regole di negoziazione, insieme con il parametro associato valori, che soddisfano una serie di requirements. Depending prestazioni alle prescrizioni di cui, si potrebbero trovare diverse o addirittura decine di sistemi di trading che soddisfano i requisiti e poi scrive il codice EasyLanguage per ciascun sistema in un file per scopi illustrativi, le regole per i sistemi generati sono limitati a pattern di prezzo in linea di principio, questa tecnica potrebbe essere esteso per generare automaticamente i sistemi di disegno tra una vasta gamma di tecniche di ingresso e di uscita applicabile a quasi tutte le regole del modello market. Price Mentre quasi ogni tipo di indicatore o la logica di negoziazione potrebbe essere inclusi nel sistema di scambio generatore qui descritto, per mantenere le cose abbastanza semplice, le regole dei sistemi generati saranno limitati a pattern di prezzo Ogni regola l'ingresso di un sistema commerciale generato avrà il seguente P1 e P2 sono form. where prezzi aperti, alti , basso, o chiudere, N1 e N2 sono il numero di barre di guardare indietro ad esempio Chiudi 2 è la stretta due barre fa, e Ineq è un operatore di disuguaglianza, uno o Esempi di regole sono la following. Close Chiudi 2 basso 2 alta 10 alta 3 Chiudi 4.And così via P1, P2, N1, N2 e Ineq sono tutte variabili da determinare dalla generazione del sistema process. N1 e N2 sarà limitata al range 0 20 Inoltre, il numero di regole, Nrules, sarà una variabile con valori variabili da uno a 10 a voce commercio sarà attivato se tutte le regole sono vere In questo caso, la voce sarà presa all'apertura della barra seguente la direzione commercio sarà impostato in anticipo, in modo che il sistema sarà sistemi che sono o tutti tutti brevi commerci lungo o per ottenere la logica di scambio per i commerci lunghe e corte, il sistema può essere eseguito due volte, una volta per lunghi mestieri e la seconda volta per brevi trades. Trades viene abbandonato al generando mercato dopo un numero fisso di bar, NX, che va da uno a 20.Finding regolamento la chiave di questo processo è trovare i sistemi di negoziazione candidato un sistema può consistere tra uno e 10 regole della forma sopra indicati Compravendite sono iscritti al mercato, se tutte le regole sono vere, e le operazioni sono usciti un certo numero di barre dopo Se questo sono stati codificati come un sistema tradizionale TradeStation, con un massimo di 10 regole, non ci sarebbero 52 ingressi questo renderebbe per una strategy. Instead ingombrante, un approccio diverso sarà utilizzato Ad ogni passo della ottimizzazione, i valori per ogni P1 variabile, P2, N1, N2, Ineq, Nrules e NX saranno scelti a caso un diverso insieme di valori di P1, P2, N1, N2, e Ineq sarà selezionato per ogni regola, per un totale di insiemi di Nrules values. Each passo dell'ottimizzazione genererà un sistema commerciale differente come le variabili sono scelti a caso Se i risultati delle prestazioni del sistema soddisfano i requisiti inseriti dall'utente, il sistema generato viene scritto in un file in EasyLanguage code. Putting tutto insieme il codice per il sistema AutoSystemGen e delle sue funzioni correlate sono disponibili all'indirizzo Breakout Futures sul primo ingresso gratis Download sinistra. L alla strategia si chiama OptStep per eseguire il sistema, OptStep deve essere ottimizzato in TradeStation variando da 1 a qualche numero, come ad esempio 10.000, a passi di 1 Questo farà sì che AutoSystemGen per generare, ad esempio, 10.000 diversi sistemi di negoziazione quelli che soddisfano i criteri di prestazione specificati sono scritti per il file indicato come input per la funzione WriteSystem ad esempio, i criteri di prestazione vengono specificati tramite gli ingressi di sistema reqNetProfit, reqMaxDD, etc. Most del duro lavoro viene eseguito dalle funzioni che il sistema chiama il GetPatVars funzione seleziona casualmente i valori per la le variabili che determinano le regole di negoziazione Per determinare se una voce di commercio avverrà sulla barra successiva, le regole del modello di prezzo vengono valutate dalla funzione EvalPattern Infine, se il sistema soddisfa i criteri di prestazione, viene generato il codice EasyLanguage corrispondente e vengono scritti su un file di testo dalla funzione WriteSystem. Example a titolo di esempio, si consideri il 30-year simbolo mercato a termine dei titoli di stato degli Stati Uniti P in TradeStation 8 AutoSystemGen è stato ottimizzato nel corso degli ultimi 20 anni di prezzi T-bond con l'ingresso OptStep incrementato da 1 a 10000 Questo significa che il sistema ha valutato 10.000 differenti sistemi di trading l'ottimizzazione è stato eseguito due volte, una volta per lunghi mestieri e l'utile netto, una volta per brevi commerci sono stati utilizzati i seguenti requisiti di prestazioni di almeno 30.000, nel caso peggiore prelievo non più di 7500, almeno 200 compravendite percentuale redditizia di almeno 50, e fattore di profitto di almeno 1 2 in un computer dual core con sistema operativo Vista, ci sono voluti circa 10 minuti per eseguire ogni ottimizzazione sono mostrati 10.000 sistemi per sistemi optimization. The generati da questo processo di sotto di questi sono i sistemi scritti al file dal WriteSystem funzione i primi sono i sistemi long-only, seguito da un breve unico sistema l'unico che ha incontrato il criteria. System prestazioni 2332, Stati Uniti P, 9 17 2007 12 23 00, Long Trades Profit 53562 50, Max DD -7381 25, Num Compravendite 250, Percentuale vince 56 80, fattore Prof 1 631.Var EntNext false. EntNext Aperto 2 Low 16 and. Low 9 basso 3 and. Close 14 Low 6 and. If EntNext then. Buy prossimo bar market. If BarsSinceEntry NBarExS then. Buy per coprire il prossimo bar market. If STrailOn then. Buy per coprire il prossimo bar SStop stop. Until poco tempo fa, la maggior parte delle applicazioni della programmazione genetica alla generazione strategia di trading sono stati studi accademici sulla base di set di regole limitate, semplice logica eccessivamente entrata e di uscita, e il codice personalizzato scritto, rendendo i risultati non idonei per la maggior parte dei commercianti Allo stesso tempo, software più disponibile che implementa GP per la negoziazione di mercato è sia stato preso di mira da operatori professionali e prezzi nella norma o è molto complicato da impostare e utilizzare Adaptrade Builder è stato progettato per rendere GP semplice da utilizzare per qualsiasi operatore, individuale o professionale, che ha una conoscenza di base del trading strategia e la piattaforma TradeStation Maggiori informazioni sul Builder può essere trovato at. Over - montaggio sistemi di trading di via generazione automatica del codice è un tipo di ottimizzazione maggior parte dei commercianti sistematici sono probabilmente familiarità con l'ottimizzazione dei parametri, in cui gli ingressi di una strategia sono ottimizzate differenza di ottimizzazione dei parametri, la generazione automatica del codice di ottimizzare la logica di scambio la strategia s Tuttavia, il rischio di eccesso di ottimizzazione, o over-raccordo, è anche una preoccupazione per la generazione automatica di codice, così come è per il parametro optimization. Typically, ottimizzazione viene eseguito su un segmento di dati, chiamato l'ottimizzazione o segmento nel campione, e testato su diversi dati, chiamato il test o out-of-sample segmento Over-raccordo riferisce al problema di ottimizzare una strategia in modo che si adatti al segmento campione perfetto ma doesn t funzionano bene su altri dati, compreso l'out-of-sample data. Poor out-of-sample prestazioni di solito è causato da uno dei diversi fattori un fattore importante è il cosiddetto numero di gradi di libertà nel segmento nel campione il numero di gradi di libertà, che è uguale al numero di transazioni meno il numero di regole e condizioni della strategia, determina quanto strettamente la strategia adatta ai dati input forniti vengono aggiunti per ogni parametro nella strategia, il numero di ingressi strategia può essere utilizzato come proxy per il numero di le regole e le condizioni per esempio, se una strategia ha 100 mestieri e 10 ingressi, ha 90 gradi di libertà il più gradi di libertà, meno probabile è che la strategia sarà superato in forma per il mercato e la più probabile è che avrà buon numero performance. The out-of-campione di gradi di libertà possono essere aumentati durante il processo di compilazione includendo il numero di mestieri e o il numero di ingressi di strategia come obiettivi costruire Assumendo la forma fisica metrica è una media ponderata degli obiettivi di generazione, tutte le altre cose sono uguali, aumentando il peso per il numero di transazioni si tradurrà in strategie con più operazioni e quindi più gradi di libertà Allo stesso modo, aumentando il peso per il numero negativo di ingressi si tradurrà in un minor numero di strategie con gli ingressi, che aumenterà anche il numero di gradi-di-freedom. Another opzione è quella di includere la significatività statistica come un obiettivo a costruire la significatività statistica può essere calcolata applicando il test di Student st al commercio la media Questo si misura la probabilità che il commercio media è maggiore di zero il test t è basato sul numero di gradi di libertà, ma è una misura più completa se una strategia è over-fit rispetto al numero di gradi di libertà alone un modo, quindi, di migliorare out-of-sample prestazioni è includere il significato nella funzione di fitness, che tenderà a generare strategie che hanno un alto statistica significance. Another fattore importante out-of-sample prestazioni è la varietà di le condizioni di mercato nel segmento in-campione generale, che s meglio per ottimizzare sui dati che comprende una vasta gamma di condizioni di mercato, come ad esempio su trend e giù i mercati trend, i periodi di consolidamento, alta e bassa volatilità, ecc la varietà più in il segmento in-campione, più è probabile che la strategia eseguirà bene su altri dati, compresi out-of-campione dei dati sia nella negoziazione tempo reale Mentre il futuro duplica mai esattamente passato, purché il futuro o fuori dati - Sample è sufficientemente simile ad almeno parte del segmento di campione, la strategia dovrebbe funzionare bene su nuovo valore data. The di ottimizzare su una varietà di condizioni di mercato presume che buone prestazioni si ottengono su ogni parte della a-campione segmento un modo per misurare questo è il coefficiente di correlazione della curva di equità, che misura quanto la curva netto approssima una linea retta Se la curva netto è una linea retta, implica che la prestazione è uniforme su tutti i segmenti dei dati Ovviamente , questo è auspicabile che l'obiettivo è di ottenere buone prestazioni su molti diversi tipi di condizioni di mercato possibili il coefficiente di correlazione per le strategie generati tramite generazione automatica di codice può essere aumentata inserendo il coefficiente di correlazione come obiettivo corporatura e pesando come parte dell'idoneità function. Unfortunately, ci saranno casi in cui anche con un alto significato, un coefficiente di correlazione prossimo a 1, e un'ampia varietà di condizioni di mercato nel segmento in-campione, le prestazioni out-of-campione sarà povera Questa può accadere per diversi motivi primo luogo, anche un semplice strategia con pochi parametri in alcuni casi può montare il rumore piuttosto che il segnale per definizione, il rumore è una parte dei dati di mercato che non contribuisce a segnali di trading redditizi secondo luogo, le dinamiche di mercato sulla che la logica di strategia si basa cioè il segnale potrebbe essere cambiato nel segmento out-of-campione abbastanza per avere un impatto negativo sulle prestazioni Questo è a volte a causa di un cambiamento fondamentale nel mercato, come ad esempio il passaggio da piano-based per il commercio elettronico Tuttavia, i cambiamenti più sottili, spesso legati ai modelli commerciali dei partecipanti al mercato, sono anche possibili, in particolare per i più breve termine trading. If questo sembra essere il problema, la soluzione può essere semplice come ricostruire la strategia con una nuova logica di trading Utilizzando uno strumento come ad esempio Adaptrade Builder rende molto più facile che se sono stati utilizzati un approccio manuale per lo sviluppo strategia di trading Un'altra possibile soluzione è quella di includere i dati più recenti nel segmento di ottimizzazione e provarlo out-of-campione per il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale in maggior parte dei casi, una strategia che ha un gran numero di mestieri, un valore alto significato e le buone prestazioni sul segmento in-campione continueranno a svolgere bene per un certo periodo di tempo le informazioni post-optimization. For sul software per la creazione di strategie di trading utilizzando genetica programmazione, cliccare here. If si d piace essere informato su nuovi sviluppi, notizie, e offerte speciali da Adaptrade Software, si prega di unirsi alla nostra lista e-mail Grazie you. US Energy Information Administration - EIA - Statistiche indipendenti e Analysis. Today in Energia. dieci organizzazioni regionali di Trasmissione RTO operano i sistemi di alimentazione elettrica di massa in gran parte del Nord America RTO sono,, organizzazioni indipendenti di appartenenza a base non-profit che assicurano affidabilità e ottimizzare le offerte di domanda e offerta di energia elettrica all'ingrosso Nel 2009, US RTO gestito 60 del potere fornito alle entità del carico in servizio in altre parti del paese, sistemi elettrici sono gestiti da singoli programmi di utilità o di utilità tenendo companies. RTOs prima sviluppate nei 1990 s per ospitare la politica FERC la Commissione regolatrice di energia federale s per incoraggiare la generazione competitivo attraverso richiedono accesso aperto alla trasmissione Nel nord-Est, il RTO si è evoluta da piscine di potere che aveva coordinato le operazioni di utilità per molti decenni Altrove il Midwest, California e Texas, RTO è cresciuto per soddisfare entrambe le politiche statali e federali sulla generazione competitivo e access. RTOs trasmissione aperte avere molti diversi tipi di generatori members. Independent, imprese di trasporto e utilità entities. Integrated carico al servizio che combinano funzioni di generazione, trasmissione e distribuzione, and. Other entità, come marketing di potenza e di energia traders. RTOs inviano potenza alimentando sia il giorno e la reale le offerte di tempo da entrambi i generatori e le caratteristiche di carico che serve entità nel software di ottimizzazione complesso, insieme ad altre informazioni come unità Essi pubblicano dati relativi ai prezzi voluminosi per migliaia di posizioni sul sistema ad intervalli di tempo più brevi di cinque minutes. Those interessati ad avere maggiori informazioni su RTO in grado di seguire i link qui sotto per RTO siti web e guardare le FERC sommari quotidiani di RTO del giorno prima e in tempo reale i siti web prices. US RTO e FERC RTO rapporti quotidiani.